مدل ریسک چیست و چگونه کار می کند؟

مدل ریسک در طی سال‌هایی بسیار، بخشی جدا‌نشدنی از کسب‌وکارهای متنوع اعم از صنایع و خدمات مالی و انرژی و غیره بوده است. در طی سال‌های اخیر، سازمان‌های خصوصی و دولتی اقداماتی برای ساخت مدل‌هی ریسک کرده تا بتوانند به نحوی استاندارد به کاهش ریسک بپردازند. این مدل‌ها با استفاده از داده‌های گسترده‌‌ای که از گذشته در دسترس است ساخته و مورد تست قرار می‌گیرد. مدل‌ریسک به عنوان ابزاری کمکی برای مدیران بوده و به ایشان در اتخاذ تصمیماتی بهینه‌تر یاری‌رسانی می‌کند. در ادامه این مطلب از وبسایت آکادمی کسب و کار جوانبخت به بررسی تعریف مدل ریسک و چگونگی کارکرد آن خواهیم پرداخت.

چه چیزی سبب استفاده از مدل ریسک می شود؟

ایجاد دیتاهای بزرگ و ساخت ابزارهای کارآمد و پیچیده، سبب افزایش میزان رغبت شرکت‌ها برای ساخت مدل ریسک خاص کسب‌وکار خود شده است. مشکلی که در این مدل‌های ریسک گریبان‌گیر است، نوع داده‌ها و پارامترها هستند. شما برای ساخت یک مدل ریسک داده‌های عظیمی دارید، اما این داده‌ها تماما متعلق به گذشته و براساس اتفاقات رخ داده در بازه زمانی خاص هستند. طبیعی است که با گذر زمان پارامترها و اتفاقات تغییراتی داشته بوده باشند. پس به همین علت نیز قطعیت نتیجه حاصل از مدل‌ریسک را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

 در ساخت مدل ریسک، اساسا شما برروی همبستگی بین اتفاقات حساب کرده‌اید و با استفاده از گذشته سعی در پیش‌بینی تقریبی آینده تصمیمات خود دارید. نکته این است که نمی‌توان صرفا با مشاهده گذشته به پیش‌بینی پرداخت. چراکه متغیرها مدام در حال تغییر هستند و به همین علت نیز گذشته نمی‌تواند برای آینده کارآمدی بالایی داشته باشد. برای کاهش حداکثری مشکل اطلاعات و پارامترهای قدیمی، مدل‌ها وارد داستان می‌شوند. این مدل سازی به عنوان مکملی خواهد بود که به بررسی پیشرفته‌تر اطلاعات کمک کرده تا میزان دقت پیش‌بینی شما از آینده تصمیمات را بیش‌تر کرده و سبب تعمیم شرایط گذشته به آینده شود.

مدل ریسک چیست؟

این مدل یک نوع نمایش ریاضی است که توزیع احتمال را به نمایش می‌گذارد. مدل‌ریسک با استفاده از اتفاقات گذشته و نظرات افراد مطلع نسبت به آینده و ریسک‌ها و میزان خطرات ریسک‌ها اقدام می‌کند. در مدل سازی ریسک شما با دو چالش بسیار عظیم رودررو هستید.

• اولین چالش را می‌توان جمع‌آوری اطلاعات دانست. پایه و اساس مدل ریسک شما براساس اطلاعات است پس بسیار دارای اهمیت است که پایه و اساس کار شما تمیز و درست انتخاب شوند؛ این دقیقا یکی از چالش‌های بزرگ در راه ایجاد یک مدل‌ریسک است. چراکه شما حجم بالایی از اطلاعات را در دسترس دارید. اما بسیاری از آن اطلاعات نقش اطلاعات فرعی داشته و سبب بروز خطا در مدل ریسک شما خواهد شد.
• چالش دوم را می‌توان کیفیت پاسخی دانست که مدل به شما می‌دهد. شما نیاز دارید که مدل‌ریسک شما در نهایت و باتوجه به اطلاعاتی که از گذشته و نظرات تخصصی که از افراد مطلع در اختیارش قرار داده‌اید، به شما نظری راجب به آینده بدهد. اما اوضاع وقتی دشوار می‌شود که نظر داده شده توسط مدل‌ریسک شما، انجام‌شدنی نبوده یا بسیار پیچیده باشد.

 پس مدل ریسک شما اولا باید منابع اطلاعاتی درستی را در بر بگیرد و ثانیا باید توانا بوده و نظری بدهد که انجام آن ساده و قابل‌فهم باشد.

کاربرد مدل سازی ریسک

مدل‌سازی ریسک از تکنیک‌های مختلفی از جمله ریسک بازارو ارزش در معرض خطر (VaR) و شبیه‌سازی گذشته (HS) ، یا نظریه ارزش (EVT) برای تجزیه و تحلیل یک کار و پیش‌بینی زیان‌های احتمالی راه در پیش گرفته شده، استفاده می‌شود.

انواع ریسک کدامند؟

ریسک‌هایی که با آن‌ها باید رو به رو شوید با کسب‌وکار و فعالیت شما و بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، متناسب است. ریسک‌ها دارای انواعی بسیار گسترده هستند، اما در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم داشت.

1- ریسک های استراتژیک

2- ریسک های عملیاتی

3- ریسک های انطباق

4- ریسک های مالی

5- ریسک های امنیتی

6- ریسک های اعتباری

برخی از انواع ریسک وابسته به دستورالعمل اجرایی یک شرکت بوده و مربوط به نوع سیاست‌گذاری آن شرکت است؛ همانند ریسک های استراتژِک و عملیاتی. ایجاد فرهنگ شناخت ریسک سبب کاهش ریسک‌های استراتژِک برای شما خواهد شد. مدیریت سایر انواع ریسک‌های ذکر شده در بالا به نوع بازاری که در آن فعالیت می‌کنید یا میزان اعتبار شما در آن بازار و خطرات بازار و غیره وابسته بوده و به کنترل ریسک کمک کننده خواهند بود.

بگذارید برای بهتر جا افتادن مطلب، مثالی بزنیم. به عنوان مثال، صنعت حمل و نقل را در نظر بگیرید. شما می‌توانید با استفاده از مدل ریسک به بررسی مشکلات پیش روی خود بپردازید. برای مثال بپردازید که آیا می‌توان از هوش مصنوعی به عنوان راننده استفاده کرد یا خیر. اگر استفاده کنید چه ریسک هایی را متحمل شده و کدام مشکلات شما حل خواهند شد. از کدام شرکت به تهیه هوش مصنوعی مورد نیاز خود بپردازید و برطبق نظر مدل‌ریسک، کدام شرکت دارای آینده‌ای روشن‌تر است یا کدام شرکت دارای پشتیبانی قوی‌تری است. تمامی این پرسش‌ها را می‌توان با استفاده از مدل‌ریسک رفع کرده و شماتیکی کلی از نمای آینده شما در جهت اتخاذ تصمیم تهیه کرد.

کسب و کار خود را به خطر نیاندازید

سیستم‌های مدل ریسک یک راه عالی برای محافظت از کسب و کار شما در برابر مشکلات و اتفاقات غیر قابل پیشبینی است. اما به یاد داشته باشید که مدل ریسک را می‌توان تنها تکه‌ای از یک پازل بزرگ دانست. شما برای رفع ریسک‌های غیرضروری نیاز به طرز فکری صحیح دارید و تنها استفاده از مدل‌ریسک نمی‌تواند شما را در این راه پرریسک محافظت کند. سعی کنید کسب و کار خود را به نحوی پیش ببرید که حتی برای ریسک‌هایی که مدل2ریسک نیز در پیش بینی آن‌ها ناتوان بوده است، آماده کنید.

 این مهم است که کسب و کار شما دارای انعطاف بوده تا بتوانید با رخدادهای پیش‌بینی نشده پنجه در پنجه شده و باموفقیت از میدان بیرون بروید. لازم به ذکر است برخی شرکت‌ها ایجاد شده‌اند که کارشان محاسبه و ایجاد مدل‌ریسک بوده و به نحوی تخصصی به کشف ریسک‌های اطراف کسب و کار شما پرداخته و به حذف یا کاهش آن‌ها کمک خواهند کرد. اگر نمی‌توانید بخشی را در شرکت خود برای ایجاد و ارائه خدمات مدل ریسک ایجاد کنید، می‌توانید از این شرکت‌ها بهره ببرید و با آن‌ها همکاری داشته باشید.

سازمان ها چگونه از مدل ریسک استفاده می کنند؟

به علت تنوع بالای مدل های ریسک، از آن‌ها در سازمان‌ های بسیاری استفاده می‌شود. از یک مدل ریسک می‌توان برای کسب پاسخ یک پرسش ساده استفاده کرد یا از آن برای رسیدن به هدفی استراتژیک بهره برد. در یک مدل ریسک می‌توان از ارزیابی خطرات احتمالی گرفته و تا یک حمله سایبری به شرکت را مدل سازی و پیش‌بینی کرد تا ریسک‌های ورود به یک بازار نوظهوررا کشف کرد. همانطور که قبلا نیز گفته شد، مدل سازی محدودیتی نداشته و گستردگی بسیاری دارد.

هنگامی که مدل‌ریسک شما به بلوغ موردنیاز رسیده باشد، علاوه بر استفاده در موارد روتین و اهدافی منطقی، حتی می‌توان از آن برای سناریوهای احتمالی انجام یک کار نیز بهره برد. شما می‌توانید از مدل ریسک خود بخواهید تا به پرسش‌هایی با مضمون چه میشد اگر فلان اتقاق می‌افتاد نیز بهره ببرید. این به سازمان شما کمک خواهد کرد که به محدودیت‌های خود پی‌برده و میزان انعطاف خود در برابر تهدیداتی مختلف را تعین کرده و به ارتقا بپردازید.

ممکن است شما نیز شنیده باشید که برای ساخت یک مدل‌ریسک به سال‌ها زمان و مبالغی بسیار بالا بودجه نیاز است، حال آن‌که این یک تصور بسیار غلط است. در طی سال‌های اخیر و به واسطه پیشرفت چشم‌گیر ابزارها، ایجاد مدل‌های ریسک بسیار سریع شده و با هزینه‌هایی بسیار پایین نیز می‌توان به مدل هایی بسیار کارامد دست یافت. این پیشرفت تا جایی بوده است که اگر در گذشته برای ساخت یک مدل ریسک به سال‌ها زمان نیاز بود حال در تنها چند هفته می‌توان یک مدل ریسک بسیار کارامد تولید کرد.

مدل سازی ریسک در کدام قسمت از استراتژی مدیریت ریسک سازمانی جای دارد؟

هرشرکت از چندین مدل ریسک در سرتاسر بخش‌های خود استفاده می‌کند. هربخش به‌طور مجزا دارای مدل‌ریسک خاص خود بوده و باتوجه به قابلیت‌های آن بخش به طرح برنامه و ارزیابی ریسک‌ها و بررسی ریسک‌ها آینده می‌پردازد. نکته‌ای که معمولا سبب ایجاد مشکل می‌شود، پاسخ متفاوت مدل های ریسک مجزا در بخش‌های مختلف یک شرکت است. به این صورت که مدل‌ریسک مورد استفاده در قسمتی از شرکت ممکن است پیشنهادش با مدل‌ریسک موجود در بخش دیگری از شرکت دارای تناقض یا تضاد باشد؛ این تناقض سبب سردرگمی خواهد بود.

 هرشرکتی که از مدل ریسک استفاده می‌کند، باید بداند که نظر مدل‌ریسک قطعی نبوده و دارای خطا است پس بهتر است پاسخ دریافت شده از مدل های ریسک متنوع را در نظر گرفته و سپس به جمع‌آوری نکات جمعی از آن‌ها برای ایجاد راهی جامع استفاده کند. بسیاری از شرکت‌ها قسمتی را به‌طور اختصاصی برای این کار ایجاد کرده‌اند. این بخش از شرکت پاسخ مدل های ریسک را از سرتاسر شرکت جمع کرده و به تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها می‌پردازد و سرانجام برای شما راه‌حلی کلی ایجاد کرده تا بتوانید به عنوان سیاست شرکت از آن بهره ببرید. طبیعی‌است که پاسخ حاصل از جمع‌بندی و بررسی مثلا ده مدل ریسک دارای قطعیت و ارزش بیشتری نسبت به پاسخ تنها یک مدل‌ریسک است.

تاثیر شبیه سازی در مدل سازی

بسیاری از شرکت‌ها تنها به دنبال یک پاسخ ساده از مدل ریسک نیستند، بلکه به دنبال شبیه سازی وضعیت هستند. با استفاده از شبیه سازی شما می‌توانید نتایج تقریبی حاصل از تصمیم خود را در آینده مشاهده کنید. برای شبیه سازی اطلاعاتی متناسب با شرایطی خاص را در اختیار مدل قرار داده و پیشامدهای بعدی را از مدل2ریسک دریافت کنید. آگاه باشید که همانطور که بارها در این مقاله نیز به آن اشاره شد، پاسخ حاصل از مدل ریسک قطعی نبوده و همیشه دارای درصدی اشتباه است. برای کاهش این اشتباه می‌توانید از پاسخ چند مدل ریسک استفاده کرده و باتوجه به پاسخ هریک از آن‌ها جمع‌بندی داشته باشید.

بگذارید یک مثال بزنیم؛ فرض کنید قصد دارید متوجه شوید که اگر بازهم شاهد سقوط بازارهای مالی بودیم برای کسب‌وکار شما چه مشکلات یا سودهایی رخ خواهند داد. اطلاعات سقوط قبلی را به مدل داده و سپس باتوجه به نظر متخصصان و تغییراتی که دوره حال نسبت به آن زمان داشته را اضافه کرده و از مدل می‌خواهید تا برای شما پیش‌بینی تقریبی از آنچه رخ خواهد داد ارائه دهد. مدل نیز باتوجه به اطلاعات دریافتی از طریق شما، خواهد گفت که به طور تقریبی چه رخدادی در پیش خواهد بود و چگونه می‌توانید برای آن آماده شده یا ضررها را کاهش داده یا حتی ریسک را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت شرکت خود کنید.

 همانطور که اشاره شد، در مدیریت ریسک، شبیه سازی می‌تواند برای اندازه‌گیری میزان ریسک‌ها و هدایت تصمیم‌های شما در جهت مناسب وضعیتی که در آن هستید استفاده شود. از بین بردن صد در صدی ریسک ممکن نیست اما می‌توان با کاهش ریسک‌ها و ایجاد آمادگی از تبعات آن‌ها کاست.

تصمیم گیری های تجاری و سرمایه گذاری ها

مدل ریسک و شبیه‌سازی ریسک‌ها می‌توانند علاوه بر کاهش پیچیدگی و تبعات ریسک‌ها، به دو نحو به شما کمک کنند. همانطور که در پیش نیز گفته شد، اطلاعات پایه، بخش بسیار مهمی در ساخت یک مدل ریسک هستند. شما برای ساخت یک مدل ریسک توانمند باید اقدام به حذف بسیاری از اطلاعات اضافی کرده و اطلاعات مفید را استخراج کنید. به سبب این حذف اطلاعات اضافی، به طور معمول بسیاری از مشکل‌هایی که دارای پیچیدگی بسیار بوده یا چندبعدی هستند، ساده شده و آن کوه مشکل به شکلی کاملا قابل حل در خواهد آمد. کمک دومی که مدل‌ریسک و شبیه سازی به شما خواهد داشت، ایجاد آرامشی بیشتر در تصمیم گیری شماست.

 شما با استفاده از مدل ریسک و شبیه سازی می‌توانید متوجه شوید که شرکت یا کسب‌وکار شما تحت ایجاد شرایطی خاص چه رفتار تقریبی خواهد داشت. پس به واسطه مشاهده این رفتار خاص و ایجاد آمادگی‌ها برای رفتاری بهتر از طرف سستم خود، به کاهش استرس پرداخته و می‌توانید با اطمینانی بسیار بالاتر اقدام به تصمیم گیری در طی مشکلات خود داشته باشید و دچار غافلگیری توسط تبعات ناشی از تصمیم خود نشوید. همچنین شما به واسطه استفاده از مدل‌ریسک، تصمیمات خود را بهبود خواهید بخشید تا حداقل مشکلات برای کسب‌وکار شما ضمن حداکثر سودرسانی پیش آید.

مدل سازی ریسک مالی

مدل سازی ریسک مالی با استفاده از تکنیک‌های ریاضی و آمار و اقتصاد و در جهت اندازه‌گیری و نظارت و کنترل میزان ریسک بازار هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مدل سازی ریسک مالی همچنین برای ریسک های عملیاتی موجود در ترازنامه شرکت و تبعات تصمیمات مالی نیز استفاده می‌شود. مدل‌سازی ریسک مالی را می‌توان در گروه وظایف سیستم مدیریت مالی شرکت دانست.

از مدل سازی در کدام موضوعات استفاده نشود؟

باید بدانید که علی‌رغم تمامی امتیازاتی که برای مدل  ریسک و شبیه سازی عنوان شد، در برخی موارد نباید اقدام به استفاده از مدل سازی داشته باشید. مراقب باشید که به هوش مصنوعی و مدل سازی به جای عقل سلیم خود تکیه نکنید. هر آن میزان که مدل سازی دارای دقت باشد، باز نیز یک هوش مصنوعی بوده و احتمال اشتباه داشته و به هیچ عنوان قابل قیاس با عقل شما نیست. از مدل ریسک تنها برای بهبود تصمیم گرفته شده توسط خود استفاده کنید و به عنوان مبنای اولیه شما نباشد.

علت این ایراد در مدل ریسک نیز به اطلاعاتی برمی‌گردد که شما در ابتدا در اختیار آن قرار داده‌اید. برای مدل‌ریسک از اطلاعات گذشته استفاده شده است، پس نمی‌تواند برای شرایطی که در گذشته وجود نداشته اما حال پیش آمده تصمیم گیری معتبری داشته باشد. از جمله این مشکلات می‌توان به مشکلات بلایای مالی یا ژئوپلیتیکی یا طبیعی اشاره داشت.

بررسی کلی 

در مقاله‌ای که با یکدیگر به اتمام رساندیم، سعی و تلاش ما در جهت کشف پاسخی برای پرسش مدل‌ریسک چیست بوده و تلاش شد تا چگونگی کارکردن مدل‌ریسک را به شما عزیزان آموزش دهیم. در این مقاله متوجه شدیم که چه چیزی سبب استفاده از مدل ریسک می شود و به توضیحاتی راجب دلایل استفاده از مدل‌ریسک پرداختیم. سپس به دنبال ارائه تعریفی برای مدل‌ریسک بودیم تا شما عزیزان هرچه بیشتر با مدل ریسک آشنا شوید. در قسمت بعدی به سراغ معرفی کاربرد مدل سازی ریسک رفته و انواع ریسک را به شما عزیزان معرفی کردیم.

 سپس به شما آموختیم که چگونه کسب و کار خود را به خطر نیاندازید و در راهی کم‌ریسک با بیشترین سودآوری حرکت کنید. در قسمت پایانی مقاله نیز به معرفی روش استفاده سازمان ها از مدل‌ریسک پرداخته و تاثیر شبیه سازی را در مدل سازی ریسک برای شما عزیزان بیان کردیم. امید است مقاله سبب افزایش علم شما شده و به پرسش‌های شما حول مدل‌ریسک تا حد امکان پاسخ داده شده‌باشد. پرسود و موفق باشید